Валютные инструменты

Валютные инструменты

Давайте ознакомимся с валютными инструментами банка "Дисконт" 

Чем отличается сделка Spot от Forward и что такое валютные опционы? 

Сделки с валютой предназначены для клиентов, имеющих различные цели: одни заинтересованы ограничить риск оборотного капитала, кредитов либо инвестиций, а другие пытаются заработать на колебаниях рынка или на разнице процентных ставок на разные валюты. 

Среди наших клиентов – импортеры и экспортеры, финансовые структуры, частные инвесторы, а также местные, иностранные и центральные банки. 

Сделка Spot 

Обменная сделка (покупка/продажа) между двумя валютами по оговоренному курсу и на заранее установленную сумму. Обмен производится по истечении 2 рабочих дней. 

Сделка Forward 

Обменная сделка между двумя валютами по оговоренному курсу и на заранее установленную сумму, совершаемая в согласованную дату. Перечисление средств будет произведено в дату завершения сделки, вне зависимости от обменных курсов, верных на момент реализации сделки. Курс Forward вычисляется по курсу Spot с добавлением разницы процентных ставок между валютами на период сделки. 

Сделка Fx Swap 

Сделка на двух ногах – короткой и длинной. Две «ноги» выполняются одновременно, зеркально друг к другу, в паре валют: в одной транзакции валюта продается или покупается «А» зеркально валюте «В», и, параллельно, покупается или продается валюта «А» зеркально валюте «B» на будущую дату и по заранее согласованной цене. 

Валютные опционы 

Договор, представляющий право или обязательство купить или продать фиксированную сумму в одной валюте за другую валюту в заранее определенную дату. 

«Ванильные» опционы (экзотические опционы) — базовые опционы. Их принято проводить, как европейские, то есть их реализация происходит в конце периода. 

Экзотические опционы - эти опционы, которые по своим характеристикам идентичны обычным (ванильным) опционам, но позволяют снизить премию посредством ограничения защиты с помощью введения в опцион определенных условий. Эти условия могут быть выполнены только в том случае, если курс Spot коснется триггера (Knock out/Knock in), установленного в момент привязки опциона. 

Дополнительные опционы и стратегии - цифровые опционы, цилиндр, от увеличения или уменьшения разницы, Forward Extra с плечом и многое другое. 

Каждый опционный контракт имеет две стороны: 

Покупатель опциона владеет правом, но не обязанностью, купить или продать базовый актив. В обмен на это право покупатель уплачивает продавцу (выпускающему) опциона премию, таким образом, что убытки покупателя ограничиваются размером премии, который определен и известен заранее. 

Продавец (выпускающий) опциона берет на себя обязательство купить или продать базовый актив. По требованию покупателя, в заранее установленное время, прибыль ограничивается суммой полученной премии, а риск неограничен, если обменный курс движется не в его сторону.